Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Zero-Volatility Spread - Z-spread |
| Tiếng Việt | Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread) |
| Chủ đề | Kinh tế |
Định nghĩa - Khái niệm
Zero-Volatility Spread - Z-spread là gì?
Zero-Volatility Spread - Z-spread là một hằng số mà bằng việc cộng thêm nó vào mỗi điểm trên đường cong tỷ giá giao ngày của Kho bạc thì giá thị trường của chứng khoán bằng với giá trị hiện tại của các dòng tiền được nhận trong tương lai. Nói cách khác, mỗi dòng tiền được chiết khấu theo tỷ giá giao ngày hợp lý của Kho bạc cộng với Z-spread.
- Zero-Volatility Spread - Z-spread là Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread).
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Ý nghĩa - Giải thích
Zero-Volatility Spread - Z-spread nghĩa là Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread).Một phép tính Z-spread không giống với cách tính nominal-spread (chênh lệch danh nghĩa). Cách tính của chênh lệch danh nghĩa sử dụng một điểm trên đường cong lợi suất Kho bạc (không phải là đường cong tỷ giá giao ngay Kho bạc) để xác định độ chênh lệch tại một điểm mà giá trị hiện tại của dòng tiền chứng khoán bằng với giá thị trường của nó.
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero-Volatility Spread - Z-spread
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Zero-Volatility Spread - Z-spread là gì? (hay Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread) nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero-Volatility Spread - Z-spread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero-Volatility Spread - Z-spread / Chênh Lệch Biến Động Bằng Không (Z Spread). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục