Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Marginal VaR |
| Tiếng Việt | biên VaR |
| Chủ đề | Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro |
Định nghĩa - Khái niệm
Marginal VaR là gì?
VaR biên là số tiền bổ sung là rủi ro mà một vị trí đầu tư mới thêm vào một danh mục đầu tư. VaR biên (giá trị rủi ro) cho phép các nhà quản lý rủi ro đối với nghiên cứu ảnh hưởng của việc thêm hoặc trừ đi các vị trí từ một danh mục đầu tư. Kể từ khi giá trị rủi ro bị ảnh hưởng bởi tương quan vị trí đầu tư, đó là không đủ để xem xét mức VaR một khoản đầu tư cá nhân trong sự cô lập. Thay vào đó, nó phải được so sánh với tổng danh mục đầu tư để xác định những đóng góp nó làm cho lượng VaR của danh mục đầu tư.
- Marginal VaR là biên VaR.
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro.
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Marginal VaR
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro Marginal VaR là gì? (hay biên VaR nghĩa là gì?) Định nghĩa Marginal VaR là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marginal VaR / biên VaR. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục