Thông tin thuật ngữ
Tiếng Anh | Risk Reversal |
Tiếng Việt | Biến Động Quyền Chọn |
Chủ đề | Kinh tế |
Định nghĩa - Khái niệm
Risk Reversal là gì?
Là việc mua đồng thời một quyền chọn mua không được giá quyền chọn và bán một quyền chọn bán không được giá quyền chọn mà không phải trả phí quyền chọn (phí quyền chọn ở hai hợp đồng bù trừ lẫn nhau). Những quyền chọn được mua và bán có cùng qui mô cơ sở và cùng kỳ hạn, và các hệ số bảo hiểm sẽ được thiết lập ở mức 25%. Theo mô hình Black-Scholes, chi phí của việc mua và bán các quyền chọn với cùng hệ số bảo hiểm sẽ bằng 0. Trong thực tế, thị trường thiên về một bên so với bên khác. Trong trường hợp đơn giản nhất, độ biến động dự đoán của quyền chọn bán và quyền chọn mua không được giá quyền chọn với cùng giá thực hiện, cùng kỳ hạn là khác nhau, và chi phí tăng thêm cho bên đối ứng được gọi là chênh lệch giữa phí nhận được từ bán quyền và phí phải trả do mua quyền. Khoảng cách này phản ánh rằng thị trường đã chấp nhận việc giá sẽ không giao động xung quanh giá Forward mà sẽ thiên về một giá. Một cách định nghĩa khác về risk reversal đó chính là độ biến động dự đoán tương quan với giá giao ngay, được sử dụng trong mô hình Black-Schole.
- Risk Reversal là Biến Động Quyền Chọn.
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Risk Reversal
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Risk Reversal là gì? (hay Biến Động Quyền Chọn nghĩa là gì?) Định nghĩa Risk Reversal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Risk Reversal / Biến Động Quyền Chọn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục