Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH |
| Tiếng Việt | Mô hình dự báo rủi ro - ARCH |
| Chủ đề | Kinh tế |
Định nghĩa - Khái niệm
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH là gì?
Đây là một thuật ngữ trong kinh tế lượng được sử dụng cho chuỗi thời gian đã được quan sát. Các mô hình ARCH được sử dụng để mô hình hóa chuỗi thời gian tài chính với sự biến động theo thời gian như giá cổ phiếu. Khái niệm ARCH được phát triển bởi nhà kinh tế Robert F. Engle, khi ông đã giành giải thưởng tưởng niệm Nobel năm 2003 về khoa học kinh tế.
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH là Mô hình dự báo rủi ro - ARCH.
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Ý nghĩa - Giải thích
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH nghĩa là Mô hình dự báo rủi ro - ARCH.Các mô hình ARCH giả định rằng phương sai của thuật ngữ lỗi hiện tại có liên quan đến kích thước của các điều khoản lỗi trong các giai đoạn trước, dẫn đến việc tăng đến phân cụm biến động. Hiện tượng này có thể quan sát rộng rãi trên thị trường tài chính, trong đó các giai đoạn biến động thấp được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao và ngược lại. Ví dụ, độ biến động của S & P 500 thấp một cách bất thường trong thời gian dài trong suốt thời điểm thị trường tăng giá từ năm 2003 đến 2007, trước khi tăng lên mức kỷ lục trong đợt điều chỉnh thị trường năm 2008. Các mô hình ARCH đã trở thành nền tảng của lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch và lý thuyết danh mục đầu tư.
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH là gì? (hay Mô hình dự báo rủi ro - ARCH nghĩa là gì?) Định nghĩa Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH / Mô hình dự báo rủi ro - ARCH. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục